АНАЛІЗ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦИЙНОГО ПОРТФЕЛЯ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Анотація
В роботі досліджено задачу формування оптимального інвестиційного портфеля. Задача портфельного інвестування – надати сукупності активів такі інвестиційні характеристики, які доступні лише при їх комбінації. Зокрема, розглянуто нечітко-множинний підхід (пряма та багатокритеріальна задачі). Для отримання вхідних даних для системи оптимізації було використано нечіткий метод групового врахування аргументів (НМГВА). Були отримані оптимальні інвестиційні портфелі. Розроблена система оптимізації інвестиційного портфеля – ефективний інструмент для управління портфельними інвестиціями.
Посилання
Зайченко Ю.П. Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах [Текст]: учеб. посо-бие для студентов высших учеб. заведений / Юрий Петрович Зайченко. – К.: Слово, 2008. – 341с.
Недосекин А.О. Монотонные портфели и их оптимизация // Аудит и финансовый анализ. – 2002. – №2. – Также на сайте: http://sedok.narod.ru/s_files/PF_Article_4.zip
Система оптимизации фондового портфеля (Сименс Бизнес Сервисез Россия). – На
сайте http://www.sbs.ru/index.asp7objectID=1863&lang=rus
Недосекин А.О. Система оптимизации фондового портфеля от Сименс Бизнес Сервисез // Банковские технологии. – 2003. – № 5. – Также на сайте: http: //www. finansy. ru/publ/fin/004. htm
Недосекин А.О. Оптимизация бизнес-портфеля корпорации. – На сайте: http://sedok.narod.ru/s_files/2003/Art_070303.doc
Зайченко Ю.П., Малихех Есфандиярфард. Анализ инвестиционного портфеля для различных видов функций принадлежности // Системні дослідження та інформаційні технології. – №2, 2008. – С.59-76.
Зайченко Ю.П., Малихех Есфандиярфард. Оптимизация инвестиционного портфеля в усло-виях неопределенности на основе прогнозирования курсов акций // Proceedings of XIV-th International ConferenceKDS-2008 “Knowledge, Dialogue, Solution. June, 2008, Varna, Bulgaria. – Sopfia. – Рp. 212-228.
